fund-morning-star-crawler/README.md

# 晨星基金数据爬取

# Table of Contents

- [前言](#前言)
- [数据爬取](#数据爬取)
  - [晨星列表数据](#晨星列表数据)
  - [晨星基金详情页数据--不变数据](#晨星基金详情页数据--不变数据)
  - [晨星基金详情页数据--季度变动数据](#晨星基金详情页数据--季度变动数据)
  - [晨星基金详情页数据--十大持仓股票信息](#晨星基金详情页数据--十大持仓股票信息)
  - [晨星基金经理](#晨星基金经理)
- [技术点](#技术点)
- [爬虫流程](#爬虫流程)
- [本地运行](#本地运行)
  - [本地运行前置条件](#本地运行前置条件)
  - [文件目录介绍](#文件目录介绍)
- [其他](#其他)
- [数据汇总&分析](#数据汇总&分析)
  - [性价比高的名单统计](#性价比高的名单统计)
  - [基金重仓股](#基金重仓股)
  - [个股基金持仓明细](#个股基金持仓明细)

## 前言

晨星网，国际权威评级机构 Morningstar 的中国官方网站，所以它的基金数据是很有参考性的，尤其是评级数据

## 数据爬取

### 晨星列表数据

> 爬取晨星网筛选列表，包括基金代码，基金专属代码，基金分类，三年评级，五年评级这些维度等，有了这些基本数据，为了爬取基金详情页，基金筛选等铺好数据基础。

列表爬取数据截图：

<img src="./screenshot/fund_list.png" style="zoom:50%;" />


### 晨星基金详情页数据--固定数据

> 爬取基金详情页的数据， 根据`晨星列表数据` 数据，遍历爬取单支基金的详情页数据（包括名称，代码，分类，成立时间，基金公司）等维度，后续还有根据这些数据爬取基金的持仓信息，为后面筛选股票做好进一步铺垫

<img src="./screenshot/fund_base.png" style="zoom:50%;" />

### 晨星基金详情页数据--季度变动数据

> 爬取基金详情页的数据， 根据第二部分`晨星基础数据` 数据，过滤掉货币，纯债基金等不是标的的基金，爬取目标基金的详情页数据（包括总资产，投资风格，各种风险信息，评级，股票，债券持仓比例等）等维度

<img src="./screenshot/fund_season.png" style="zoom:50%;" />

### 晨星基金详情页数据--十大持仓股票信息

> 爬取基金详情页的数据， 根据第二部分`晨星基础数据` 数据，过滤掉没有持有股票的基金，爬取单支基金的十大持仓股票信息（包括每只股票的代码，名称，占比）等维度

<img src="./screenshot/fund_stock.png" style="zoom:50%;" />

### 晨星基金经理

> 爬取基金详情页的数据，据此爬取基金经理数据
> <img src="./screenshot/fund_manager.png" style="zoom:50%;" />

## 技术点

- `selenium` 模拟登录， 切换分页, 获取html, 最终获取数据
- 部分页面用了`BeautifulSoup` 解析 HTML
- `pandas` 处理数据
- 数据库mymysql + `sqlalchemy`(部分数据用, 部分写原生sql语句)
- 工具:

  1. 通过图片比较获得某一个评级数据 -- 用了`get_star_count_with_np`,还提供了备用图片相似度比较`get_star_count_with_sewar`
  2. 验证码识别使用了`pytesseract`(现在已经不用了)
- 多线程爬取
- 其他 -- 一部分数据维度需要其他站点的数据补充,比如检查某一个基金是否已经清算退市, 同类基金的总资产信息等, 直接用request库调用api获取

## 爬虫流程

1. `selenium` 模拟登录：
   - 直接在env文件设置好账号, 密码<del>可采用验证码识别方式</del>
   - 复制已经登录好的账号cookies,设置在env的login_cookie变量中
2. 利用`BeautifulSoup` 解析 html，提取当前页的基金列表信息，存入到 mysql 中，或者追加到 csv 中 （目前仅 acquire_fund_snapshot.py 支持导出 csv）
3. `selenium` 模拟切换分页，重复第二，第三步
4. 所有的页数据爬取完，退出浏览器

## 本地运行

### 安装
```bash
pip install -r requirements.txt
```

### 本地运行前置条件：

1. 安装好 chromedriver 驱动（版本需要和你本地电脑 Chrome 浏览器版本一致）， 
2. <del>安装 tesseract(识别二维码需要，如果是用 cookies 方式则不需要) 并将 tesseract 加到环境变量下，运行报错的话可能没有安装训练库，可参考[https://stackoverflow.com/questions/14800730/tesseract-running-error](https://stackoverflow.com/questions/14800730/tesseract-running-error)，如果是需要连接数据库的话，还要配置好表结构</del>
3. 如果需要存数据到数据库，需要建好对应表结构，(运行`acquire_fund_snapshot.py`可以存在 Excel，其他目前都是存在数据库中)

4.  从环境参数模板（.env.example）中复制一份文件（.env）,修改本地环境变量

    > `cp .env.example .env`

    根据自己情况改环境变量值，例如晨星用户名，密码，执行特定的爬虫脚本

5.  运行 --执行`python main.py`

```python
input_value = input("请输入下列序号执行操作:\n \
        1.“快照” \n \
        2.“新基入库”\n \
        3.“快照同步新基”\n \
        4.“补充基金基础数据”\n \
        5.“基金状态归档”\n \
        6.“季度信息”\n \
        7.“基金持仓股排名”\n \
        8.“基金重仓股Top100”\n \
        9.“股票持仓基金明细”\n \
        10.“股票持仓基金汇总”\n \
        11.“高分基金”\n \
        12.“组合持仓明细”\n \
    输入：")
```
爬取数据的种子是从**快照**数据开始的(也就是所有基金列表数据), 有了种子数据之后,再爬取基金基础数据到基金基础表中. 然后根据基金基础表去爬取基金季度一些信息. 获取到数据之后就可以更加自己的需求进行分析和统计了
### 文件目录介绍

```bash
.
├── .env                         #本地环境配置参数
├── .env.example                 #环境配置参数模板实例
├── .gitignore
├── README.md
├── requirements.txt
└── src
    ├── acquire_fund_base.py     # 爬取基金基础数据-- 一些不变动的数据，例如成立时间
    ├── acquire_fund_quarter.py  # 爬取基金季度变动 -- 例如持仓数据
    ├── acquire_fund_snapshot.py # 基金列表快照数据 —— 列表数据
    ├── fund_info_supplement.py  # 执行补充维度清算，总资产信息
    ├── fund_statistic.py        # 基金重仓股分析
    ├── fund_strategy.py         # 高性价比基金筛选
    ├── sync_fund_base.py         # 将快照爬取和基础数据合到一起了
    ├── assets                   # 一些静态资源,例如星级图片
    │   └── star
    │       ├── star0.gif
    │       ├── star1.gif
    │       ├── star2.gif
    │       ├── star3.gif
    │       ├── star4.gif
    │       ├── star5.gif
    │       └── tmp.gif
    ├── fund_statistic.py        # 统计数据
    ├── config
    │   └── env.py               # 读取.env配置
    ├── db
    │   └── connect.py           # 连接数据库
    ├── fund_info
    │   ├── api.py               # api 基金信息爬取，主要是补充crawler不到一些信息
    │   ├── crawler.py           # 基金页面爬取
    │   ├── statistic.py         # 基金统计
    │   ├── csv.py               # 基金存为csv
    │   └── supplement.py        # 补充或者更新基金清算，总资产维度信息
    ├── crud                     # 利用sqlachemly 进行crud
    ├── models                   # sqlachemly 表model
    ├── lib
    │   └── mysnowflake.py       # 雪花id生成
    ├── outcome                      # 数据成果整理子项目
    └── utils.py                 # 一些工具函数，比如登录，设置cookies等
        ├── __init__.py
        ├── cookies.py
        ├── file_op.py
        ├── index.py
        └── login.py

```
## 其他

涉及到一些细节有：

1. <del>验证码识别错误的话，怎么处理</del>
2. 切换分页如果是最后一页时，怎么处理下一页点击
3. 晨星评级是用图片表示，如果转化成数字表示
4. 如何保证循环当前页与浏览器当前页一致
5. 多线程爬取时，线程锁
6. 同名不同类型基金爬取处理
7. ...

以上问题，我都做了相对应的处理。

## 数据汇总&分析

基于上面的数据，简单做了如下数据汇总

### 性价比高的名单统计

根据基金评级，基金成立时间，基金夏普比例，基金经理从业时间等指标，从几千只股票中选出几十只性比价高的基金，如图所示：

<img src="./screenshot/high-score-funds.png" />

至于”性比价“的定义，大家可以看下面这篇文章
[精心整理，给大家汇总一批性价比高的基金名单](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMzI0Njc1Ng==&mid=2247483971&idx=1&sn=a3fd6c71bb42f20d9e17e3f9034a128b&chksm=c1e94b88f69ec29e77cfb2605bef58a158b96150bd1e7615d1f2d4ddfad7cf25b296cd55d941&token=893404419&lang=zh_CN#rd)

### 基金重仓股

统计股票在这些基金中出现的频率,筛选出 top 50，可用于投资理财辅助，如图：

<img src="./screenshot/fund_statistic.png" />

在基于上面的汇总数据，做出如下分析结果，得到 2021-Q1 与 2020-Q4 的基金重仓股 Top50 持仓结果对比，可以分两个维度排序，一个是基金持有个数，一个是持有总市值：

<img src="./screenshot/top_50_2021_q1_vs_2020_q4.png" />

### 个股基金持仓明细

上面我们知道了基金重仓股排名，我们当然也可以统计某一只股票的基金持仓明细，如图所示，中国平安基金持仓明细：
<img src="./screenshot/certain_stock_holder_detail.png" />

中国平安的基金持仓明细，按基金持有市值排序，其部分数据截图如上

> 所有的数据统计及分析在 [anchor_outcome](https://github.com/jackluson/anchor_outcome) 子项目下

欢迎扫描下方微信二维码（anchor_data）,关注获取更多维度统计数据

<img width=480  src="./screenshot/qrcode_merge.png" />

如果有问题，有兴趣的话，欢迎提 issue，私聊，star。
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